Beiträge von Hiatus

    So etwas existiert gegenwärtig m.W. nicht.

    Das lässt sich mit Excel (o.ä.) für die ausgewählten ETFs ggf. zu einem bestimmten Stichtag selber bauen, ist aber nicht ganz trivial.

    Eine Korrelation ist zunächst einmal lediglich die Beziehung zwischen zwei (oder mehr) Merkmalen. Gewöhnlich möchte man wissen, was passiert mit Merkmal B, wenn sich Merkmal A ändert. Dies macht man bei Aktien/ETFs/Fonds/Derivaten üblicherweise über die Änderung d. Preises. Du könntest deinen Assets z.B. verschiedene Zusatzinfos wie Region, Branche etc. zuordnen, im Anschluss dann clustern/mitteln usw. und dann eine Korrelation berechnen. Die "Sinnhaftigkeit" derartiger Umforumungen hängt stark von den verwendeten mathematischen/statistischen Methoden ab.

    Deine neue Frage, soweit ich sie verstehe, ist hingegen eine andere, jedoch verwandte Fragestellung, die dich in die wunderbare Welt der Portfoliotheorie (Standard sind irgendwelche aufgebohrten CAPM-Modelle) führt. Eine Einführung hierfür kann dir kein Forum geben (es gibt ganze Vorlesungen/Bücher, die sich allein mit diesem Thema befassen). Das wird zweifelsohne dann sehr schnell sehr komplex, auch wenn sich die Grundzüge schnell verstehen lassen.

    Dafür reicht Excel mit einem Makro (VBA-Skript dürfte nicht notwendig sein), dass sich die entsprechenden Daten von Yahoo Finance halbautomatisiert zieht. Wenn man etwas googelt lassen sich sowohl käufliche Excel Lösungen oder kostenlose Lösungen finden. Im Zweifel kann man das mit Youtube-Tutorials auch binnen von nem Nachmittag selbst basteln. Letzteres hat den charmanten Vorteil, dass spätestens dann versteht was man da macht.

    Ähnliches lässt sich mit R, Stata, Spss oder SAS machen.


    Eine kostenlos Lösung "für Faule" *no offense* habe ich gerade